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Estrutura a termo da taxa de juros brasileira uma aplicação do modelo Nelson e Siegel

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Estrutura a termo da taxa de juros brasileira uma aplicação do modelo Nelson e Siegel

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Título Estrutura a termo da taxa de juros brasileira uma aplicação do modelo Nelson e Siegel
Autor Espinosa, Pamela Carolina Silva
Orientador Caldeira, João Frois
Data 2011
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Econômicas.
Assunto Brasil
Política monetária
Taxa de juros
Teoria econômica
Resumo Este trabalho aborda um assunto de grande importância, principalmente para aqueles tomadores de decisão na gestão de investimentos: a modelagem da estrutura a termo da taxa de juros. Para isto, será apresentado e estimado para o caso brasileiro o modelo parcimonioso de fatores para a estrutura a termo da taxa de juros proposto por Nelson e Siegel. Os resultados obtidos são animadores, uma vez que o modelo teve capacidade de ajuste a todas as formas possíveis da curva de juros brasileira.
Abstract This paper addresses a matter of great importance, especially for those decision makers in investment management: modeling the term structure of interest rates. To do this, it will be presented and estimated for the Brazilian case the parsimonious model of factors for the term structure of interest rates proposed by Nelson and Siegel. The results are encouraging, since the model was able to fit all possible forms of Brazilian yield curve.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/38428
Arquivos Descrição Formato
000822742.pdf (971.9Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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