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Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo

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Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo

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Título Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
Autor Meira, Anna Carolina Granja
Orientador Tourrucoo, Fabricio
Data 2011
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Programa de Pós-Graduação em Economia.
Assunto Econometria
Mercado financeiro
Modelo econométrico
[en] Hamilton-Jacobi-Bellman equation
[en] Merton problem
[en] Optimal portfolio
Resumo A presente dissertação expõe o ambiente em que o Problema de Merton é construído e, baseando-se na bibliografia apresentada, constrói exemplos em softwares cujas especificidades podem colaborar na clareza da resolução. O software Matlab engloba as soluções numéricas, enquanto o software Maple é responsável pela solução de equações diferenciais ordinárias e parciais de forma simbólica. Apresenta-se modificações do Problema de Merton original como exercícios para melhor esclarecer os diferentes parâmetros abordados. Na seção final é apresentada a solução de viscosidade, uma alternativa quando a função valor não apresenta características desejáveis para a análise apresentada.
Abstract This dissertation explicit the environment which Merton’s problem is built, according to the presented bibliography, exemples are built in softwares whose specificity might help to clarify the solution. The Matlab software embraces numeric solutions, while Maple software is appropriate to solve ordinary and parcial differential equations in symbolic form. Some modifications are presented to Merton’s Problem as exercise to improve understanding on the variations adopted. On final section, viscosity solutions are presented as an alternative solution for when the value function does not possess the desirables properties that allow the analysis on focus.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/49933
Arquivos Descrição Formato
000837203.pdf (17.95Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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