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Risco de mercado para fundos de investimento em ações : uma análise de métodos de estimação

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Risco de mercado para fundos de investimento em ações : uma análise de métodos de estimação

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Título Risco de mercado para fundos de investimento em ações : uma análise de métodos de estimação
Autor Rodrigues, Guilherme Faccini
Orientador Santos, Nelson Seixas dos
Data 2012
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Econômicas.
Assunto Brasil
Estimação
Fundo de investimento
Mercado financeiro
Risco financeiro
Resumo Este trabalho tem por objetivo estudar a estimação de risco de mercado pela metodologia conhecida como valor em risco – do inglês “Value at Risk” - para o caso concreto da indústria de fundos de investimento em ações do mercado brasileiro sendo delimitado o espaço temporal em análise julho de 1999 e março de 2012. Tomada amostra representativa do mercado brasileiro os fundos terão seu risco estimados pelos métodos de cálculo estudados, métodos paramétricos amostral e com suavizamento exponencial e o método histórico. Os resultados serão avaliados pelo teste de verossimilhança de Kupiec.
Abstract This work aims to study the estimation of market risk by the method known as value at risk for the case of industry funds in the stock market being defined timeline under review July 1999 and March 2012. Taking a representative sample of the Brazilian market funds will have their risk estimated by the calculation methods studied, parametric sampling methods and exponential smoothing and the historical method. The results will be evaluated by the likelihood ratio test of Kupiec.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/56102
Arquivos Descrição Formato
000858388.pdf (1.873Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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