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CAPM : um teste do modelo para o mercado brasileiro na crise do subprime

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CAPM : um teste do modelo para o mercado brasileiro na crise do subprime

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Título CAPM : um teste do modelo para o mercado brasileiro na crise do subprime
Autor Spolavori, Adriana Godoi
Orientador Galli, Oscar Claudino
Data 2010
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Especialização em Mercado de Capitais.
Assunto Ativos financeiros : Precificação
Incerteza
Mercado de capitais
Retorno de investimentos : Mensuração
Risco
[en] Beta
[en] Capital asset pricing model
[en] Return
[en] Risk
Resumo O presente trabalho teve como principal objetivo analisar se o modelo CAPM pode ser uma importante ferramenta para medir a avaliação de ações e rentabilidade em períodos de distorções no mercado, especificamente de 2007 a 2009. Em complemento, estudou-se se a amplitude do beta de uma amostra de empresas que possuem ações cotadas no BM&FBovespa pode influenciar o modelo. As empresas escolhidas tiveram 100% de presença no pregão do período escolhido para o estudo.
Abstract This paper had as its main goal to analise if the CAPM can be used to measure stocks evaluation and rentability in time of crisis, specifically from 2007 to 2009. In addition, it has been studied if the beta´s amplitude of a number of chosen stocks featured in the BVM&FBovespa market can influence the model. The chosen companies have negotiated on 100% of the days during the period used in the study.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/60619
Arquivos Descrição Formato
000862851.pdf (546.9Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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