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Formação de carteiras hipotéticas de ativos financeiros participantes do Índice BOVESPA usando a técnica de análise de Cluster

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Formação de carteiras hipotéticas de ativos financeiros participantes do Índice BOVESPA usando a técnica de análise de Cluster

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Título Formação de carteiras hipotéticas de ativos financeiros participantes do Índice BOVESPA usando a técnica de análise de Cluster
Autor Juliano, Carlos Eduardo de Azevedo
Orientador Kloeckner, Gilberto de Oliveira
Data 2011
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Especialização em Mercado de Capitais.
Assunto Bolsa de valores : Indice bovespa : Mercado de capitais : Acoes
Carteiras de investimento
Estratégia de investimento
Resumo Métodos quantitativos desenvolvidos originalmente fora do campo econômico (e.g., modelagem de sistemas dinâmicos, algoritmos genéticos e redes neurais) estão cada vez mais presentes em finanças e assumem importantes papéis como instrumentos de análise e gerenciamento de risco. O objetivo deste trabalho é, a partir de modelos matemáticos e estatísticos, aplicar algoritmos genéticos para obter estratégias de investimento capazes de reduzir o risco de aplicar em uma única ação, mesmo obtendo ganhos superiores à média do mercado. Propõe a auxiliar um investidor em ações a formar grupo de ações semelhantes tendo conhecimento de seu risco potencial e retorno possível. Para isto foi utilizada a técnica de agrupamentos, levando em consideração as ações formadoras do índice Bovespa. O período analisado foi dos últimos 2 anos, contando da data deste trabalho (14/10/2011). A partir das análises foram identificadas 3 possíveis opções de carteiras para investimento: Carteira 1 – Alto Rendimento, Carteira 2 – Baixo Rendimento e Carteira 3 – Moderado Rendimento. Contudo, apesar dos resultados observador na trabalho, ressalta-se que uma análise de informações passadas, não são garantias de retornos semelhantes no futuro.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/60740
Arquivos Descrição Formato
000863481.pdf (264.1Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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