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Modelo de fator de retorno esperado

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Modelo de fator de retorno esperado

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Título Modelo de fator de retorno esperado
Autor Santos, Rafael Vogel
Orientador Caldeira, João Frois
Data 2011
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Especialização em Mercado de Capitais.
Assunto Bolsa de valores : Indice bovespa : Mercado de capitais : Acoes
Mercado de ações
Modelo econométrico
[en] Abnormal returns
[en] Expected return factor model
[en] Haugen and Baker
Resumo Este trabalho pesquisou estudos que tentaram obter retornos anormais em ações através da análise de algumas variáveis, dando ênfase ao modelo de fator de retorno esperado elaborado por Haugen e Baker (1996), inclusive apresentando suas críticas, e testando-o em uma forma mais simples no Brasil para o período de 2001 a 2010. A significância dos fatores do modelo foi analisada entre 2001 e 2008, e a aplicação do que foi verificado, para testar sua eficiência, aconteceu em 2009 e 2010. Os resultados aqui encontrados foram diferentes de outros estudos elaborados em períodos anteriores.
Abstract This work researches studies that tried to obtain abnormal returns in stocks through analysis of some variables, giving emphasis to the expected return factor model elaborated by Haugen and Baker (1996), including presenting its critics, and testing it in a simpler way in the Brazil for the period of 2001 to 2010. The significance of the factors of the model was analyzed between 2001 and 2008, and the application of what was verified, to test its efficiency, happened in 2009 and 2010. The results here found were different than the others studies elaborated in previous periods.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/60747
Arquivos Descrição Formato
000862888.pdf (1.180Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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