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Avaliação de métodos para a formação da exigência de capital em carteira de ações segundo as recomendações regulatórias

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Avaliação de métodos para a formação da exigência de capital em carteira de ações segundo as recomendações regulatórias

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Título Avaliação de métodos para a formação da exigência de capital em carteira de ações segundo as recomendações regulatórias
Autor Duarte, Francisco Freire
Orientador Macêdo, Guilherme Ribeiro de
Data 2011
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Especialização em Mercado de Capitais.
Assunto Acordo da Basiléia. (1988)
Acordo da Basiléia. (2004)
Acordo da Basiléia. (2010)
Ativos financeiros
Carteiras : Mercado financeiro
Risco financeiro
Resumo Este trabalho analisará três métodos de mensuração do capital mínimo exigido para a cobertura de risco de mercado, com vistas a mitigar a exposição das instituições financeiras frente a eventuais oscilações nos preços dos ativos que compõe seus portfólios de investimento, mais precisamente a volatilidade nas cotações de ações. Para tal, foi estabelecida uma carteira teórica composta por dez ativos com relevância sobre o Ibovespa, não se considerando derivativos ou opções. Nos métodos abordados serão seguidas as recomendações do Comitê de Basiléia, que passarão previamente por uma descrição da trajetória temporal de seus Acordos, relevando-se a evolução no que tange à regulação do sistema bancário. Além da abordagem padronizada serão utilizados os métodos históricos e diagonal que se utilizam do conceito de Valor em Risco (VaR). Destaca-se que os resultados projetados passarão pelo teste de Kupiec para evidenciar a efetividade na proporção relativa de falhas incorridas.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/60765
Arquivos Descrição Formato
000863122.pdf (921.5Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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