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Análise do índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo sob os aspectos de risco e retorno

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Análise do índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo sob os aspectos de risco e retorno

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Título Análise do índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo sob os aspectos de risco e retorno
Autor Waldow, Meinel
Orientador Lamb, Roberto
Data 2012
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Administração.
Assunto Evolução
Indice
Sustentabilidade empresarial
[en] Corporate sustainability
[en] Differentiated corporate governance
[en] Ibovespa
[en] Return
[en] Risk
[en] Social responsibility
[en] Treynor ratio
Resumo Acredita-se que empresas listadas em índices de sustentabilidade empresarial tenham melhor desempenho que as listadas em índices de mercado tradicional. Este trabalho teve como objetivo analisar a evolução do índice de sustentabilidade empresarial de janeiro de 2006 a dezembro de 2011. Para tanto foi analisado o seu comportamento no período em relação aos índices Ibovespa e de Governança Corporativa Diferenciada. Foram utilizados indicadores de retorno, risco, performance, além de análises das suas médias móveis de 63, 126 e 252 dias para a verificação do desempenho dos índices estudados. Os resultados encontrados indicam um desempenho menos interessante nas médias móveis do ISE quando comparado ao Ibovespa, mas mais interessante quando comparado ao IGC.
Abstract It is believed that the listed companies in corporate sustainability indexes have better performance than those listed in the traditional market indexes. This work had as objective to analyze the evolution of the corporate sustainability index (ISE) from January 2006 to December 2011. For this purpose, its behavior was examined in relation to that period of Ibovespa and Differentiated Corporate Management (IGC) indexes. It were used indicators of return, risk, performance and analysis of its moving averages of 63, 126 and 252 days to verify the performance of the indexes that were studied. The results indicate a performance moving average of the ISE less interesting when compared to the Ibovespa index, but more interesting when compared to the IGC.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/67547
Arquivos Descrição Formato
000867710.pdf (3.194Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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