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Comparação da relação risco x retorno entre os mercados futuro e à vista dos índices Ibovespa e IbrX-50

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Comparação da relação risco x retorno entre os mercados futuro e à vista dos índices Ibovespa e IbrX-50

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Título Comparação da relação risco x retorno entre os mercados futuro e à vista dos índices Ibovespa e IbrX-50
Autor Martins, Fabiano Francisco Soares
Orientador Terra, Paulo Renato Soares
Co-orientador Martins, Henrique Castro
Data 2011
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Gestão de Negócios Financeiros.
Assunto Acoes
Mercado de ações
Retorno financeiro
Risco
[en] Ibovespa
[en] IbrX-50
[en] Return
[en] Risk
Resumo O objetivo deste trabalho foi comparar a relação risco X retorno entre os mercados à vista e futuro para os índices Ibovespa e IbrX-50 que são os dois principais índices do mercado acionário brasileiro. Foram apresentados o funcionamento da Bolsa de Mercadorias e Futuros e os conceitos dos índices Ibovespa e IbrX-50 e suas cotações médias no mercado da Bovespa e Bolsa de Mercadorias e Futuros entre os anos de 2005 e 2010. Posteriormente foram explanadas algumas técnicas de análise de índices e de investimentos e após foi realizada a comparação entre o mercado à vista e de futuros para o Ibovespa e o IbrX-50 no período de 2005 a 2010 utilizando-se as técnicas de análise de índices anteriormente apresentadas. Para o desenvolvimento deste trabalho foi aplicado o método de pesquisa bibliográfica e documental. Este estudo se torna importante, pois demonstrou a diferença de rentabilidade entre o mercado à vista e o mercado futuro para os índices de ações e com isso pode ser utilizado junto com outras fontes como subsídio na tomada de decisão de aplicações por parte de investidores iniciantes, além de contribuir para o conhecimento do funcionamento da Bolsa de Mercadorias e Futuros e métodos de análise de índices.
Abstract The objective of this study was to compare the risk-return relationship between the at sight and future markets for the Ibovespa and IBrX-50 which are the two main Brazilian stock market indices. We presented the operation of the Commodities and Futures and concepts of Ibovespa and IBrX-50 and their average prices in the market of Bovespa and the Commodities and Futures Exchange between 2005 and 2010. Were later explained some technical analysis of indexes and investment was made and after the comparison between the at sight market and futures for the Ibovespa and IBrX-50 in the period 2005 to 2010 using the techniques of analysis previously presented indexes. For the development of this work we applied the method of literature review and documentary. This study is important because it showed the difference in profitability between the at sigh market and futures market for the stock indices and thus can be used along with other sources as an aid in decision making of applications by novice investors, and to contribute to the knowledge of the workings of the Commodities and Futures and methods of analysis of indexes.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/77388
Arquivos Descrição Formato
000879888.pdf (263.3Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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