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Construção e avaliação de estratégias de investimento com o uso de médias móveis como único indicador técnico

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Construção e avaliação de estratégias de investimento com o uso de médias móveis como único indicador técnico

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Título Construção e avaliação de estratégias de investimento com o uso de médias móveis como único indicador técnico
Autor Varella, Thiago Ferreira
Orientador Perlin, Marcelo Scherer
Data 2012
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Administração.
Assunto Investimento : Analise financeira
Mercado de ações
Resumo O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de uma estratégia de investimento que seja capaz de ter uma rentabilidade anormal, contrariando a Hipótese do Mercado Eficiente. Os indicadores usados foram duas médias móveis, uma de curto prazo e a outra de longo prazo. Tal estratégia foi otimizada e testada conforme a metodologia walk forward, proposta por Pardo (2008). O resultado mostrou seu desempenho superior ao da estratégia buy and hold, confirmando a possibidade de ganhos no mercado de ações acima do normal.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/78323
Arquivos Descrição Formato
000892034.pdf (1.350Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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