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Análise do comportamento do mercado de capitais através da teoria da informação

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Análise do comportamento do mercado de capitais através da teoria da informação

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Título Análise do comportamento do mercado de capitais através da teoria da informação
Autor Ávila, Cássio Murilo
Orientador Dominguez, David Renato Carreta
Data 2013
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física. Curso de Pesquisa Básica: Bacharelado.
Assunto Bolsa de valores
Entropia
Mercado de capitais
Probabilidade
Teoria da informação
Resumo Sabendo que características marcantes no comportamento do mercado de capitais como crashes e bubbles podem ser identificadas pela entropia informacional, neste trabalho pretendemos estudar o mercado utilizando algumas variáveis da teoria da informação. Primeiro fazemos uma comparação entre a correlação e a informação mútua de uma série temporal da bolsa de valores de Nova Iorque afim de confirmar que a informação mútua representa melhor o comportamento do mercado. Por fim nos focamos exclusivamente na informação mútua afim de entender melhor seu comportamento em relação ao comportamento do mercado.
Abstract Knowing that remarkable features in the capital market's behavior such as crashes and bubbles can be identi ed by information entropy, in this work we intend to study the market using some information theory variables. First, we make a comparison between the correlation and the mutual information of a time series of the New York stock exchange to con rm that mutual information best represents the market's behavior. Last, we focus exclusively on the mutual information to better understand it's behavior in relation to the market's one.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/78357
Arquivos Descrição Formato
000898794.pdf (683.3Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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