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Cópulas em processos estocásticos

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Cópulas em processos estocásticos

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Title Cópulas em processos estocásticos
Author Pumi, Guilherme
Advisor Lopes, Silvia Regina Costa
Date 2006
Level Master
Institution Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Programa de Pós-Graduação em Matemática.
Subject Estatística Matemática : Cópulas
Movimento browniano
Teorema de Sklar
Abstract in Portuguese O presente trabalho discute formalmente vários aspectos da teoria de cópulas tanto no caso bidimensional quanto no caso m-dimensional. São apresentados os principais teoremas da teoria de cópulas, métodos recentes e tradicionais para a construção de cópulas, algumas cópulas associadas a funcionais do Movimento Browniano são calculadas e alguns métodos de estimação baseados em cópulas são apresentados.
Abstract The present work formally discusses several aspects of the copula's theory in the bidimensional case and in the m-dimensional case. Here we present the main theorems, recent and traditional methods for copulas' construction and copulas associated with some functionals of the Brownian Motion. Some traditional copula-based estimation methods are also presented.
Type Dissertation
URI http://hdl.handle.net/10183/8023
Files Description Format View
000565131.pdf (727.7Kb) Texto completo Adobe PDF View/Open

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