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Análise de performance e risco dos fundos de investimento do Banco Sicredi em comparação aos seus benchmarks

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Análise de performance e risco dos fundos de investimento do Banco Sicredi em comparação aos seus benchmarks

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Título Análise de performance e risco dos fundos de investimento do Banco Sicredi em comparação aos seus benchmarks
Autor Severo, Pietro Fett
Orientador Kloeckner, Gilberto de Oliveira
Data 2012
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Especialização em Finanças.
Assunto Benchmarking
Fundos de investimentos
Resumo Este estudo tem como objetivo básico analisar a performance dos Fundos de Investimento do Banco Sicredi, exclusivos para aplicações acima de R$ 50.000,00, em relação aos seus benchmarks,. Além disso, busca comparar a relação de risco/ retorno de cada fundo utilizando as ferramentas de Índice Sharpe (IS), Índice Sharpe Generalizado (ISG) Índice de Modigliani (M²) e Value at Risk (VaR). As análises dos Fundos de Investimento foram baseadas nas suas rentabilidades diárias obtidas no período de 31/12/2010 a 30/06/2012. Após aplicação dos métodos estatísticos citados, evidenciou-se que os fundos de investimento não devem ser avaliados somente pela rentabilidade por eles oportunizada, haja vista que, além disto, devem ser considerados fatores primordiais como seus objetivos e o risco a que estão expostos.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/83568
Arquivos Descrição Formato
000906795.pdf (724.9Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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