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Os riscos sobre investimentos do mercado financeiro brasileiro

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Os riscos sobre investimentos do mercado financeiro brasileiro

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Título Os riscos sobre investimentos do mercado financeiro brasileiro
Autor Anhaia, Artur Vitoriano Gaieski de
Orientador Kloeckner, Gilberto de Oliveira
Data 2006
Nível Mestrado profissional
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Programa de Pós-Graduação em Economia.
Assunto Administração financeira
Brasil
Finanças
Investimentos
Mercado financeiro
Risco financeiro
[en] Financial market
[en] Investments
[en] Risks
Resumo O presente trabalho envolve teoria e prática relacionadas aos riscos a que estão sujeitos os investimentos em títulos do mercado financeiro, em especial ao mercado financeiro brasileiro. Para melhor identificar os riscos relativos às aplicações no mercado financeiro, necessário se faz o conhecimento conceitual dos mesmos assim como, o importante, é a mensuração daqueles riscos, através de formas matemáticas e estatísticas, levando-se em conta ainda os cenários econômicos previstos. Com a utilização de formas matemáticas e estatísticas podem ser apurados o retorno esperado assim como a dispersão em torno da média, através do desvio padrão, por exemplo. Neste contexto, o gestor financeiro pode contar com o auxílio do controller, profissional que cada vez mais se faz presente nos ambientes corporativos, no assessoramento dos executivos quanto à escolha de ativos para formação de portfólio mediante o uso de princípios técnicos e escolha racional dos investimentos. Com os conhecimentos sobre riscos podem-se estabelecer, e por em prática, determinadas estratégias de investimentos como a não concentração de aplicações em determinados títulos, a não concentração em ações de empresas de determinados setores, a formação de carteiras com ativos inversamente correlacionados e/ou a diversificação de portfólio, que é a estratégia das mais utilizadas pelos gestores de capitais ou seja, com a adoção de tais procedimentos as decisões sobre investimentos podem ser planejadas e com isto, os riscos minimizados.
Abstract The present work involves theory and practice related to the risks which the investments in bonds of the financial market are subjected, especially to the brazillian financial market. In order to better identify the risks related to the investments of the financial market, becomes necessary the conceptual knowledge of them and, more importantly, the mensuration of those risks, through mathematical and statistical forms, taking in account the foreseen economic scenes as well. With the use of mathematical and statistical forms, the expected return can be obtained as well as the dispersion around the mean, trough the standard deviation, for example. In this context, the financial manager may count on the aid of the controller, a professional that has been more present in the corporative environments, advising the executives on choosing the assets for the formation of the porfolio through the use of technical principles and the rational choice of the investments. With the knowledge about the risks one can establish, and execute, investments strategies as the non-concentration of resources in determined bonds, the non-concentration in companies stocks of determined sectors, the formation of portfolios with assets inversely correlated and/or diversified, which is one of the most used strategies of the capital managers, which means that with the adoption of such procedures the decisions about investments can be planned and then, minimize the risks.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/8800
Arquivos Descrição Formato
000589309.pdf (383.4Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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