Navegação por Assunto "Standard deviation"
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Análise da volatilidade de séries financeiras segundo a modelagem da família GARCH
(2009) [Dissertação]O conhecimento do risco de ativos financeiros é de fundamental importância para gestão ativa de carteiras, determinação de preços de opções e análise de sensibilidade de retornos. O risco é medido através da variância ... -
Análise de medidas de risco na precificação de ativos financeiros
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]O estudo analisa a relação de medidas de risco, como Value at Risk (VaR) e desvio padrão, e o retorno esperado em modelos de precificação de ativos financeiros consolidados na literatura, como CAPM, modelo de três fatores ... -
Aplicação de média-variância em criptomoedas : uma análise de investimentos desses ativos com a melhor relação de risco e retorno
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]A presente monografia se propõe a fazer uma análise de portfólios baseando-se na técnica de média-variância criada por Harry Markowitz. Essa pesquisa visa juntar importantes temas relacionados à área de finanças, como a ...