Listar Tesis de Doctorado y Maestría por autor "Kloeckner, Gilberto de Oliveira"
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Análise comparativa de retornos e prêmios de risco entre os níveis de listagem das empresas no mercado de ações brasileiro
Barbosa, Rafael Freitas (2012) [Tesis de maestría]A presente investigação científica discorre acerca da análise comparativa dos segmentos Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da bolsa de valores brasileira. As bases do estudo estão calcadas nas relações entre ... -
Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
Nunes, Fábio Magalhães (2009) [Tesis de maestría]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância ... -
Análise de crédito corporativo nas empresas de telecomunicações : um estudo de caso na empresa de telefonia celular Telet S/A
Schwanck, Reginaldo Hertzog (2003) [Tesis de maestría]O processo de análise de crédito para as empresas em geral não é novidade, sobretudo caso considere-se essa prática para o meio bancário. Entretanto, para o segmento de telefonia, que até alguns anos atrás convivia com ... -
Análise de investimentos para abertura de pontos de venda no setor supermercadista : o caso de uma pequena empresa familiar
Kappel, Rodrigo da Silveira (2003) [Tesis de maestría]O grande objetivo em finanças para os gestores das empresas é o de proporcionar aumento de valor aos acionistas. Para que isso possa ser efetivamente implementado, é necessário que o investimento proporcione para o acionista ... -
Análise do perfil das empresas brasileiras segundo o nível de gerenciamento de resultados
Baptista, Evelyn Maria Boia (2008) [Tesis]O gerenciamento de resultados, conforme definição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão regulador do mercado de capitais brasileiro, é o julgamento arbitrário no processo de reportar as demonstrações financeiras, ... -
Aplicação da análise de componentes independentes em estudo de eventos em finanças
Franco, Alexandre Lerch (2008) [Tesis]Nas últimas duas décadas, estudos empíricos em finanças têm utilizado o método de estudo de eventos para detectar retornos anormais no entorno de eventos que, teoricamente, deveriam ser incorporados instantaneamente no ... -
Aplicação de Séries de Fourier para análise de retornos de ativos financeiros
Bianchi Filho, Valter (2006) [Tesis de maestría]As Séries de Fourier permitiram o advento de tecnologias aplicadas em diversas áreas do conhecimento ao proporcionar uma melhor compreensão do comportamento de séries de dados, decompondo-as em diversas harmônicas ... -
APT versus modelo de fator de retorno esperado : a aplicação de duas ferramentas de previsão de retornos das ações na BOVESPA
Rostagno, Luciano Martin (2003) [Tesis de maestría]Apesar da grande evolução, a questão da precificação de ativos encontra-se ainda cercada de incertezas e indefinições quanto à forma como esta deve ser feita. A incerteza por parte dos investidores em relação aos resultados ... -
Assimetria informacional e precificação das ações das empresas negociadas na bolsa de valores de São Paulo : evidências a partir da faculdade de divulgar demonstrações contábeis em moeda constante a partir de 1996
Prux Junior, Jaime Luiz (1998) [Tesis de maestría]Essa dissertação investigou, através de um estudo de eventos no mercado brasileiro de ações, se a divulgação de demonstrações contábeis em moeda constante, de uma empresa de capital aberto, produz efeitos no comportamento ... -
Auditoria, controle interno e gestão de risco do sistema de contas a pagar de uma organização sem finalidade de lucros
Mattos, José Almir Rodrigues de (2010) [Tesis de maestría]Considerando a importância da avaliação do sistema de Contas a Pagar, bem como os riscos envolvidos, e que as entidades privadas sem finalidade de lucros devem obedecer, primeiramente, os princípios fundamentais e as normas ... -
Avaliação de empresas utilizando a teoria das opções reais : o caso de uma geradora de energia eólica
Luna, Nelson Alfredo (2011) [Tesis de maestría]Esta dissertação tratará do tema da geração de energia elétrica no Brasil e a análise financeira de projetos. Mais especificamente será abordada a energia eólica a qual é o aproveitamento dos ventos para a geração de ... -
Avaliação de risco de crédito para uma instituição financeira : um estudo exploratório envolvendo o setor industrial da região sul do Brasil
Mendes, Mauro Kümpel (2002) [Tesis de maestría]O mercado financeiro nacional vem experimentando mudanças significativas a partir da implantação do novo padrão monetário em 1994. Como conseqüência, os ganhos do sistema bancário, decorrentes do floating foram reduzidos, ... -
Avaliação e desempenho do modelo de fator de retorno esperado no Brasil
Andreazza, Armando (2003) [Tesis de maestría]Sempre houve, na humanidade, incertezas quanto ao futuro. Por parte dos investidores, incertezas e riscos nos investimentos. Outros acreditam que os mercados financeiros operam de forma eficiente e, portanto, para reduzirem ... -
Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos
Möbus, Thiago Forell (2012) [Tesis de maestría]Desde Markowitz (1952), a volatilidade tem ocupado um papel de grande importância dentro da moderna teoria das finanças. Durante muito tempo, a mensuração da volatilidade tem sido realizada a partir de dados diários. No ... -
Comportamento dos preços dos contratos agropecuários negociados na BM&F : a hipótese de "normal backwardation" no mercado futuro brasileiro
Ende, Marta von (2002) [Tesis de maestría]O presente trabalho objetivou a realização de testes a fim de verificar a hipótese de normal backwardation no mercado futuro brasileiro dos contratos agropecuários negociados no período compreendido entre os anos de 1994 ... -
O efeito da divulgação das demonstrações financeiras no mercado de capitais brasileiro : um estudo sobre a variação no preço das ações
Schiehll, Eduardo (1996) [Tesis de maestría]Essa dissertação investigou, através de um estudo de eventos no mercado brasileiro de ações, se a divulgação de Demonstrações Financeiras de uma empresa de capital aberto, produz efeitos no comportamento do preço de suas ... -
O efeito da implementação de um site sobre os preços das ações das empresas brasileiras negociadas na BOVESPA
Baptista, Evelyn Maria Boia (2001) [Tesis de maestría]Os avanços nas Tecnologias de Informação, em especial a Internet, e a sua aplicação para fins comerciais, trouxe transformações para as empresas, no que se refere ao relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros, ... -
A eficiência da teoria de administração de portfólio de Markowitz, considerando custos de transação para o mercado de ações brasileiro de julho de 1999 a junho de 2003
Moretti, Rafael Mangoni (2004) [Tesis de maestría]O presente trabalho buscou analisar a performance de dois clubes de ações, tendo como instrumento de gestão a teoria de seleção de portfólio de Markowitz. Cada um dos clubes de ações possuiu realocações de carteira diferentes, ... -
Eficiência em estruturas de propriedade concentradas e compensação de executivos : novas evidências para o Brasil
Sonza, Igor Bernardi (2012) [Tesis]A questão da separação entre propriedade e controle pode prejudicar o desempenho das empresas. Estruturas mais concentradas possivelmente são mais efetivas para dirimir estes problemas, mas também podem facilitar a ... -
Ensaios sobre microestrutura do mercado
Caetano, Fábio Massaúd (2012) [Tesis]O objetivo geral deste trabalho é testar se a informação contida em dados de microestrutura de mercado contribui para uma melhor explicação do comportamento dos preços dos títulos negociados na BMF&BOVESPA. O primeiro ...