Listar Tesis de Doctorado y Maestría por tema "Ibovespa"
Mostrando ítems 1-3 de 3
-
Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
(2009) [Tesis de maestría]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância ... -
Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500
(2006) [Tesis de maestría]A volatilidade é uma medida de incerteza quanto às variações dos preços de ativos. Este trabalho tem como objetivo analisar a volatilidade, através dos diversos modelos da família GARCH, de três índices de mercados ... -
Smart Beta : uma aplicação ao mercado de ações brasileiro
(2015) [Tesis de maestría]O objetivo dessa dissertação é avaliar o desempenho do Ibovespa a partir de uma nova ponderação dos ativos utilizando estratégias Smart Beta baseadas no risco. Para obter essas carteiras, restritas para vendas a descoberto, ...