Navegação Teses e Dissertações por Assunto "Bolsa de valores"
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Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
(2009) [Dissertação]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância ... -
Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
(2011) [Dissertação]Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp’s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se ... -
Assessing the contribution of garch-type models with realized measures to BM&FBovespa stocks allocation
(2018) [Dissertação]In this work we perform an extensive backtesting study targeting as a main goal to assess the performance of global minimum variance (GMV) portfolios built on volatility forecasting models that make use of high frequency ... -
Contágio como mecanismo de transmissão da crise financeira de 2008
(2013) [Dissertação]A crise financeira americana de 2008 acarretou alta na volatilidade na maioria das bolsas de valores mundo afora. Nesse trabalho, é testada e analisada a hipótese de contágio financeiro como mecanismo de transmissão da ... -
O desempenho de médio e longo prazo do preço das ações de empresas brasileiras após a realização de seasoned equity offerings : um estudo de evento
(2002) [Dissertação]Este estudo examinou o comportamento do preço das ações de empresas brasileiras após a realização de seasoned equity offerings (SEOs), no médio e no longo prazo, tendo como base as companhias com ações negociadas na Bolsa ... -
Dividendos : a vontade de pagar, ou não, das empresas brasileiras de capital aberto
(2013) [Dissertação]Este estudo busca identificar os fatores que influenciam algumas companhias listadas na BM&FBovespa a pagar dividendos acima do mínimo obrigatório estabelecido em lei. Para alcançar este objetivo foi utilizado um modelo ... -
O efeito da implementação de um site sobre os preços das ações das empresas brasileiras negociadas na BOVESPA
(2001) [Dissertação]Os avanços nas Tecnologias de Informação, em especial a Internet, e a sua aplicação para fins comerciais, trouxe transformações para as empresas, no que se refere ao relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros, ... -
Emissão de ações : fonte de crescimento ou redutora do risco financeiro?
(1996) [Dissertação]A maneira como uma companhia deve estruturar seu capital representa uma das decisões básicas da gestão financeira. Dentre as fontes de financiamento à disposição das empresas, temos o capital próprio oriundo da emissão de ... -
Estimação da volatilidade : uma aplicação utilizando dados intradiários
(2010) [Dissertação]O estudo da volatilidade dos retornos dos ativos ocupa um lugar de destaque dentro da moderna teoria de finanças. Tradicionalmente, os modelos empregados para a modelagem da volatilidade são estimados a partir de dados ... -
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
(2008) [Dissertação]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma ... -
Grau de investimento em economias emergentes e suas consequências sobre a volatilidade em bolsa de valores : os casos do México, Chile, Rússia, Índia e Coréia do Sul
(2009) [Dissertação]A elevação de economias emergentes ao status de Grau de Investimento (GI) atesta que o país premiado seja seguro para o investimento, ou seja, que a disposição e capacidade do governo central de honrar os seus compromissos ... -
Heurística para avaliação da sustentabilidade corporativa apoiada no ISE
(2018) [Tese]Esta tese apresenta o desenvolvimento de uma heurística para avaliação da sustentabilidade corporativa de empresas brasileiras participantes da bolsa de valores B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Para alcançar este objetivo geral, ... -
A influência da estrutura de controle nas decisões de estrutura de capital das companhias brasileiras
(2001) [Dissertação]A teoria financeira e pesquisas internacionais indicam que os acionistas controladores buscam decidir por estruturas de capital que não coloquem em risco a perda do controle acionário da companhia, através de ameaças de ... -
Instrumentos inovadores na captação de recursos : as ações preferenciais resgatáveis
(1991) [Dissertação]Durante a década de 80, dez empresas utilizaram um instrumento inovador para captar recursos de longo prazo junto ao mercado de capitais brasileiro. A inovação surgiu resultado da necessidade financeira destas empresas e ... -
Lançamento de DRs por empresas brasileiras no mercado norte-americano : valorização de mercado, volatilidade e performance ajustada ao risco
(2001) [Dissertação]O lançamento de DRs (Recibos de Depósitos) por empresas brasileiras é um mecanismo que possibilita às empresas terem acesso a mercados de capitais maiores e mais líquidos, podendo servir como um instrumento para o aumento ... -
Modelo de análise multidisciplinar para previsão de tendência mensal na bolsa de valores brasileira
(2022) [Dissertação]O avanço tecnológico tem permitido uma ampla utilização de soluções computacionais no mercado financeiro, especialmente aquelas relacionadas às áreas de ciência de dados e inteligência artificial. Investidores e empresas ... -
Modelo híbrido SOM-ANN/BP para previsão de índices da NYSE através de redes neurais artificiais
(2013) [Dissertação]Este estudo propõe um modelo híbrido que reúne uma rede neural do tipo SOM (Self-Organizing Map) com uma rede neural do tipo Multicamadas com Retropropagação (BPN: Backpropagation Network). A utilização da rede SOM tem o ... -
O novo mercado da BM&FBOVESPA e o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro
(2009) [Dissertação]Esta dissertação tem o objetivo de analisar a importância do Novo Mercado da BM&FBOVESPA para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. O Novo Mercado é um segmento especial de empresas listadas na bolsa de ... -
O perfil de endividamento das empresas negociadas na bolsa de valores de São Paulo antes e depois do Plano Real
(2000) [Dissertação]Resumo não disponível. -
O processo primário de abertura de capital
(2011) [Dissertação]A presente dissertação teve como objetivo pesquisar a abertura inicial de capital de uma empresa- do inglês Initial Public Offerings- IPO. O estudo caracterizado como revisão bibliográfica, apresenta os principais conceitos ...