Comparação de políticas de compra de energia no ambiente de contratação livre via Simulação de Monte Carlo (SMC)

Abstract

O presente artigo tem como objetivo comparar duas políticas de compra de energia elétrica no ambiente de contratação livre. A primeira propõe um perfil mais conservador no qual toda energia necessária é contratada a longo prazo, protegendo assim a empresa contra a volatilidade dos preços praticados no mercado de curto prazo (MCP). A segunda prevê uma exposição de parte do volume de energia demandando no MCP, tendo somente 80% do montante necessário contratado. Para operacionalizar a comparação entre as duas políticas, utilizou-se o método de Monte Carlo, que simula cenários estocásticos através da geração de valores aleatórios para as variáveis consumo de energia (D) e PLD (preço praticado no MCP). Foram propostos 7 cenários alterando variáveis que compõem o PLD e o consumo da empresa. Foi considerado um espaço de tempo de 5 anos para cada cenário, gerando um total 10.000 resultados para cada cenário, com a finalidade de garantir estabilidade e confiança dos resultados. Em todos os cenários os valores obtidos para os dois métodos foram bastante próximos, sendo o valor do contrato de energia à longo prazo entendido como o fator decisivo para escolha da política a ser adotada.