Navegação Ciências Sociais Aplicadas por Autor "Moura, Guilherme Valle"

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    • Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos : aplicação para fundos de fundos multimercados 

      Caldeira, João Frois; Moura, Guilherme Valle; Santos, André Alves Portela; Tessari, Cristina (2014) [Artigo de periódico]
      A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação ...

    • Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart 

      Caldeira, João Frois; Moura, Guilherme Valle; Santos, André Alves Portela (2013) [Artigo de periódico]
      Neste artigo utiliza-se o modelo fatorial Fama-French-Carhart para obter portfólios ótimos de mínima variância irrestritos e restritos para vendas a descoberto. Para esse propósito, matrizes de covariâncias condicionais ...