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mFFORMS : multi-level Feature-based FORecast Model Selection
(2023) [Dissertation]Montero-Manso et al. [2020] propôs um método de combinação de meta-aprendizagem, denominado FFORMA, que fornece pesos para cada método de previsão candidato, dado as características da série temporal. Esse método obteve o ... -
Mitigating the choice of the duration in DDMS models through a parametric link
(2023) [Dissertation]Um dos hiperparâmetros mais importantes em modelos de mudança de regime Markoviana e duração dependente (DDMS) é a duração dos regimes. Uma vez que não existe nenhum procedimento para estimar ou testar uma dada duração ... -
Moda condicional : uma abordagem via regressão quantílica suavizada
(2021) [Dissertation]Recentemente, Ota, Kato e Hara (2019) propuseram estimar a moda condicional de uma resposta, dado um vetor de covariáveis, por um estimador escalonável computacionalmente derivado do modelo de regressão quantílica linear ... -
Modelos dinâmicos para séries temporais positivas
(2022) [Dissertation]Baseado em trabalhos de Ferrari and Cribari-Neto (2004), Rocha and Cribari-Neto (2009), Pumi et al. (2019b) e Bourguignon et al. (2021), este trabalho propõe a construção de modelos autoregressivos de médias móveis em que ... -
Uma nova estatística para a formação de redes decorrelação entre variantes genéticas
(2022) [Dissertation]A relação causal entre polimorfismos genéticos e diferentes fenótipos tem fundamental interesse em diversas áreas biológicas. Os Estudos de Associação Genômica Ampla (GWAS) testam milhares de variantes do genoma em busca ... -
Regressão quantílica suavizada : uma aplicação a séries temporais
(2021) [Dissertation]A regressão quantílica modela quantis condicionais da variável resposta e traz o conceito de quantil para a estrutura de modelos lineares generalizados. Embora a regressão quantílica – tal como a conhecemos hoje – tenha ... -
Sparse precision matrix estimation in phylogenetic trait evolution models
(2022) [Dissertation]Os modelos filogenéticos para evolução de traços (fenotípicos) permitem a estimativa de correlações evolutivas entre um conjunto de traços observados numa amostra de organismos relacionados. Ao modelar diretamente a evolução ... -
SYMARFIMA : um novo modelo dinâmico condicionalmente simétrico para séries temporais com estrutura de longa dependência
(2021) [Dissertation]Neste trabalho, introduzimos uma classe de modelos com distribuição condicional simétrica para dados de séries temporais com estrutura de longa dependência condicional, denominada modelo SYMARFIMA. No modelo proposto, a ...