Navegação Estatística por Autor "Pumi, Guilherme"
Resultados 1-5 de 5
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Bayesian analysis of beta autoregressive moving average models
Grande, Aline Foerster (2023) [Dissertação]O presente trabalho propõe uma abordagem Bayesiana para a estimação dos parâmetros do modelo βARMA(p, q), modelos de séries temporais para dados com suporte no intervalo (0, 1). Para tanto, emprega-se a técnica de amostragem ... -
Estimação de processos com longa dependência na presença de muitos dados faltantes
Ulloa, Gladys Choque (2023) [Dissertação]Entre os modelos mais importantes para séries temporais com longa dependência está a classe de modelos ARFIMA(p, d, q) (processo autoregressivo fracionariamente integrado de média móvel). Embora a estimação do parâmetro ... -
Estimação para o modelo compartimental SIRS via filtragem iterada para processos de Markov parcialmente observados utilizando o pacote pomp do R: uma análise dos casos de influenza A
Jesus, Rafaela Gomes de (2021) [Dissertação]A gripe é uma doença que se espalha globalmente todos os anos e, até antes da pandemia do coronavírus em 2019, infectava entre 10% a 20% da população mundial, causando aproximadamente 500.000 mortes anuais. Uma forma de ... -
Mitigating the choice of the duration in DDMS models through a parametric link
Mendes, Fernando Henrique de Paula e Silva (2023) [Dissertação]Um dos hiperparâmetros mais importantes em modelos de mudança de regime Markoviana e duração dependente (DDMS) é a duração dos regimes. Uma vez que não existe nenhum procedimento para estimar ou testar uma dada duração ... -
SYMARFIMA : um novo modelo dinâmico condicionalmente simétrico para séries temporais com estrutura de longa dependência
Benaduce, Helen da Silva Costa (2021) [Dissertação]Neste trabalho, introduzimos uma classe de modelos com distribuição condicional simétrica para dados de séries temporais com estrutura de longa dependência condicional, denominada modelo SYMARFIMA. No modelo proposto, a ...