Listar Economía por tema "Kalman filter"
Mostrando ítems 1-4 de 4
-
Estimativas para a taxa natural de juros no Brasil após a adoção do regime de metas de inflação
(2018) [Tesis de maestría]Este trabalho estima a taxa natural de juros no Brasil para o período que vai do terceiro trimestre de 1999 até o primeiro trimestre de 2018. Para isso, utiliza-se o modelo seminal de Laubach e Williams (2003) sob a ... -
Integração financeira e os fluxos de capitais no Brasil : uma abordagem das condições de não-arbitragens, 1990 a 2004
(2006) [Tesis]Este trabalho tem como objetivo investigar e analisar a evolução do grau de integração financeira do Brasil com os mercados de capitais internacionais a partir da década de noventa. O conceito de integração financeira fraca ... -
Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
(2009) [Tesis de maestría]A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade ... -
The price discovery phenomenon in the stock market
(2023) [Tesis de maestría]This research aims to investigate the Price Discovery phenomenon between Brazilian and American assets. To do so one can use two different pairs of assets: S&P500 index and SPIXI11 ETF and Ibovespa index and EWZ ETF. With ...