Browsing Economics by Subject "Finanças"
Now showing items 1-10 of 10
-
Arbitrage pricing through risk measures
(2023) [Dissertation]This work provides an extension of the conic finance framework, through a new spread function that allows each side of the trade to be calculated using a distinct distortion. In this way, we return to the original conic ... -
Ensaios em cópulas e finanças empíricas
(2017) [Thesis]Nesta tese discutimos abordagens que utilizam cópulas para descrever dependências entre instrumentos nanceiros e avaliamos a performance destes métodos. Muitas crises nanceiras aconteceram desde o nal da década de 90, ... -
Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS
(2014) [Thesis]A abordagem de regressão MIDAS (Mixed Data Sampling), proposta por Ghysels et al. (2004), permite relacionar diretamente variáveis em freqüências distintas. Esta característica é particularmente atraente quando se deseja ... -
Ensaios em finanças aplicadas : normas contábeis, estrutura de dependência e volatilidade
(2017) [Thesis]Nesta pesquisa, composta por três ensaios, buscamos resultados que contribuam com informações sobre três temas relevantes na área de finanças: o impacto de normas internacionais na qualidade da informação contábil; quantidades ... -
A indústria do consórcio : considerações a respeito da atuação dos bancos no setor
(2006) [Dissertation]Este estudo analisa a indústria de consórcio a partir da prestação desse serviço pelos bancos de varejo, buscando compreender as transformações mais relevantes que ocorreram a partir de então. Para tanto, analisa-se o ... -
Inflação e desemprego : ensaios sobre a curva de phillips para a economia brasileira
(2017) [Thesis]A presente tese, a partir de três ensaios, faz uso de diferentes especificações da curva de Phillips, para discutir distintos objetivos embasados em assuntos relevantes como o processo de determinação de preços e seus ... -
Opções reais : uma aplicação em bolsa de valores
(2006) [Dissertation]A análise de Opções Reais é uma técnica que oferece vantagens sobre o tradicional método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) como ferramenta para determinar uma avaliação de projeto. Embora a análise de opções use algumas ... -
Performance da seleção de portfólios utilizando dados intradiários e métodos econométricos de regularização
(2020) [Dissertation]O principal objetivo desta dissertação é a comparação entre o uso de dados de alta frequência (cotações intradiárias) e de dados diários na construção de carteiras de mínima variância através de 30 ativos da B3 no período ... -
Os riscos sobre investimentos do mercado financeiro brasileiro
(2006) [Dissertation]O presente trabalho envolve teoria e prática relacionadas aos riscos a que estão sujeitos os investimentos em títulos do mercado financeiro, em especial ao mercado financeiro brasileiro. Para melhor identificar os riscos ... -
Three studies on risk measures : a focus on the comonotonic additivity property
(2023) [Thesis]The theory of risk measures has grown enormously in the last twenty years. In particular, risk measures satisfying the axiom of comonotonic additivity were extensively studied, arguably because of the affluence of results ...