Navegação Economia por Assunto "Functional time series"
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Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
(2011) [Dissertação]Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp’s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se ... -
Essays in nonparametric econometrics and infinite dimensional mathematical statistics
(2015) [Tese]The present Thesis is composed of 4 research papers in two distinct areas. In Horta, Guerre, and Fernandes (2015), which constitutes Chapter 2 of this Thesis, we propose a smoothed estimator in the framework of the linear ...