Navegação Economia por Assunto "Index tracking"

Resultados 1-2 de 2

    • Ensaios em econometria financeira 

      Caldeira, João Frois (2010) [Tese]
      Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc ...

    • Essays in portfolio optimization 

      Naibert, Paulo Ferreira (2019) [Tese]
      This thesis presents three essays in the topic of portfolio optimization and index tracking. The first essay is a critique of the Tangency Portfolio (TP). The TP has paramount theoretical importance in the Modern Portfolio ...