Navegação Economia por Assunto "Markov switching"
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Avaliando a dinâmica macroeconômica do Brasil através de um modelo DSGE Markov-Switching estimado
(2014) [Dissertação]O objetivo desta dissertação é avaliar o comportamento dos principais parâmetros da economia brasileira através da estimação de um modelo DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) de economia aberta usando métodos ... -
Ciclos de crédito na América Latina : uma abordagem usando modelos com mudança de regime markoviano
(2013) [Dissertação]Este trabalho tem objetivo de estudar os ciclos de crédito em cinco países da América Latina – Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru - usando modelos com mudança de regime markoviano univariados e multivariados. Alguns ... -
Identificação e previsão de bull e bear markets : uma análise para o índice Ibovespa
(2013) [Dissertação]O presente trabalho busca identificar bull e bear markets para o mercado financeiro brasileiro, especificamente para o índice Ibovespa, através das principais metodologias existentes na literatura: regras não paramétricas ... -
Impacto da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) e potencial antidumping
(2007) [Tese]Este trabalho tem o intuito de investigar os efeitos de uma das principais barreiras atualmente impostas ao comércio internacional: o antidumping. Embora seja um instrumento legal de combate ao comércio desleal – o dumping ... -
Realized semicovariances : empirical applications to volatility forecasting and portfolio optimization
(2021) [Dissertação]This is an empirical study split in two parts aimed to explain and forecast realized portfolio volatility and perform portfolio optimization in the Brazilian financial market using realized semicovariances that use ...