Navegação Economia por Assunto "Markov switiching"
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Cópulas tempo-variantes em finanças
(2010) [Tese]A modelagem da estrutura de dependência é de grande importância em todos os ramos da economia onde há incerteza. Ela é um elemento crucial na análise de risco e para a tomada de decisão sob incerteza. As cópulas oferecem ...