Browsing Applied and Social Sciences by Author "Dalmagro, Lucas Bassani"
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Avaliação de derivativos de taxas de juros : uma aplicação do Modelo CIR sobre opções de IDI
Dalmagro, Lucas Bassani (2015) [Dissertation]Este trabalho tem por objetivo principal aplicar o modelo de precificação de opções de taxas de juros proposto por Barbachan e Ornelas (2003), com base nos modelos de taxa de juro e avaliação de opções de Cox, Ingerssol e ...