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dc.contributor.advisorLopes, Artur Oscarpt_BR
dc.contributor.authorSouza, Rafael Rigãopt_BR
dc.date.accessioned2015-06-26T01:59:42Zpt_BR
dc.date.issued1998pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/118182pt_BR
dc.description.abstractO objetivo deste trabalho é calcular explicitamente a função densidade espectral do processo estocástico estacionário. α : é um parâmetro em (0,1) e X0 tem distribuição v , onde v é a (única) medida invariante absolutamente contínua em relação a Lebesgue. Mostramos ainda que vale a Lei Forte dos Grandes Números para o processo { Xt} teN e obtemos uma estimativa de α: baseada em uma série temporal.pt_BR
dc.description.abstractThe purpose of this work isto show explicitly the spectral density function of the stationary stochastic process. α is a parameter in (0,1) and X0 has distribution v, where vis the (unique) invariant measure for Tα absolutely continuous with respect to the Lebesgue measure. We also show that the Strong Law of Large Numbers holds for the process { Xt} tEN and obtain an estimate for the parameter α: based on a time senes.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectSeries : Processos estocasticos : Transformacoes caoticas : Medida invariante : Calculo de densidade espectral : Ergodicidade : Serie temporalpt_BR
dc.titleAnálise espectral de uma classe de transformações caóticaspt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000097188pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentInstituto de Matemáticapt_BR
dc.degree.programCurso de Pós-Graduação em Matemáticapt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date1998pt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR


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