• Estratégias de valor no mercado de ações brasileiro 

      Rostagno, Luciano Martin; Soares, Rodrigo Oliveira; Soares, Karina Talamini Costa (2005) [Artigo de periódico]
      Este artigo busca verificar, no mercado brasileiro de ações, a hipótese na qual as estratégias de investimento em ações de valor superam as em ações de crescimento e o índice de mercado. O teste efetuado envolveu o período ...
    • Previsibilidade de retorno das ações na Bovespa : um teste envolvendo o modelo de fator de retorno esperado 

      Rostagno, Luciano Martin; Kloeckner, Gilberto de Oliveira; Becker, Joao Luiz (2004) [Artigo de periódico]
      Este artigo examina a hipótese de previsibilidade de retorno das ações negociadas na Bovespa. Evidencias sugerem que sete fatores explicam grande parte dos diferenciais nos retornos mensais das ações incluídas na amostra. ...