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    • Index tracking com controle do número de ativos 

      Sant'anna, Leonardo Riegel; Filomena, Tiago Pascoal; Borenstein, Denis (2014) [Journal article]
      Index tracking é uma estratégia de investimento passiva, com objetivo de formar portfólios para reprodução do desempenho de um índice do mercado. Esse artigo apresenta uma proposta de modelagem de otimização de index ...
    • Restrição de liquidez para modelos de seleção de carteiras 

      Pereira, Gabriel Matos; Sant'anna, Leonardo Riegel; Filomena, Tiago Pascoal; Becker, Joao Luiz (2015) [Journal article]
      A liquidez é um fator importante no âmbito da gestão de carteiras. Em 2012, no Brasil, a CVM começou a exigir que instituições mantenham um controle da liquidez de seus ativos/carteiras. O objetivo deste trabalho é incorporar ...