Browsing UFRGS' Theses and Dissertations by Author "Pumi, Guilherme"
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Bayesian analysis of beta autoregressive moving average models
(2023) [Dissertation]O presente trabalho propõe uma abordagem Bayesiana para a estimação dos parâmetros do modelo βARMA(p, q), modelos de séries temporais para dados com suporte no intervalo (0, 1). Para tanto, emprega-se a técnica de amostragem ... -
Cópulas em processos estocásticos
(2006) [Dissertation]O presente trabalho discute formalmente vários aspectos da teoria de cópulas tanto no caso bidimensional quanto no caso m-dimensional. São apresentados os principais teoremas da teoria de cópulas, métodos recentes e ... -
Cópulas, processos com longa dependência e decaimento da correlação em processos estocásticos
(2012) [Thesis]Neste trabalho abordamos três assuntos importantes na área de Estatística Matemática, Análise de Séries Temporais e Processos Estocásticos, a saber, cópuias, processos com longa dependência e o decaimento da correlação em ... -
DFA and DCCA estimation in the presence of missing data
(2024) [Dissertation]Técnicas tradicionais de análise de associação não se aplicam ou produzem resultados pouco confiáveis quando aplicadas a séries temporais não estacionárias. Portanto, técnicas alternativas que possam abordar efetivamente ... -
Estimação de processos com longa dependência na presença de muitos dados faltantes
(2023) [Dissertation]Entre os modelos mais importantes para séries temporais com longa dependência está a classe de modelos ARFIMA(p, d, q) (processo autoregressivo fracionariamente integrado de média móvel). Embora a estimação do parâmetro ... -
Estimação para o modelo compartimental SIRS via filtragem iterada para processos de Markov parcialmente observados utilizando o pacote pomp do R: uma análise dos casos de influenza A
(2021) [Dissertation]A gripe é uma doença que se espalha globalmente todos os anos e, até antes da pandemia do coronavírus em 2019, infectava entre 10% a 20% da população mundial, causando aproximadamente 500.000 mortes anuais. Uma forma de ... -
Mitigating the choice of the duration in DDMS models through a parametric link
(2023) [Dissertation]Um dos hiperparâmetros mais importantes em modelos de mudança de regime Markoviana e duração dependente (DDMS) é a duração dos regimes. Uma vez que não existe nenhum procedimento para estimar ou testar uma dada duração ... -
Seleção de ordem em modelos GARMA : uma perspectiva bayesiana
(2024) [Dissertation]A estimação de modelos autorregressivos de média móvel generalizados (GARMA) baseia-se predominantemente em métodos frequentistas, principalmente naqueles baseados em verossimilhança. Em contraste, abordagens Bayesianas ... -
SYMARFIMA : um novo modelo dinâmico condicionalmente simétrico para séries temporais com estrutura de longa dependência
(2021) [Dissertation]Neste trabalho, introduzimos uma classe de modelos com distribuição condicional simétrica para dados de séries temporais com estrutura de longa dependência condicional, denominada modelo SYMARFIMA. No modelo proposto, a ...
