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dc.contributor.advisorSouza, Rafael Rigãopt_BR
dc.contributor.authorMisturini, Ricardopt_BR
dc.date.accessioned2010-08-04T04:18:01Zpt_BR
dc.date.issued2010pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/24926pt_BR
dc.description.abstractEste texto apresenta alguns dos elementos básicos envolvidos em um estudo introdutório das equações diferencias estocásticas. Tais equações modelam problemas a tempo contínuo em que as grandezas de interesse estão sujeitas a certos tipos de perturbações aleatórias. Em nosso estudo, a aleatoriedade nessas equações será representada por um termo que envolve o processo estocástico conhecido como Movimento Browniano. Para um tratamento matematicamente rigoroso dessas equações, faremos uso da Integral Estocástica de Itô. A construção dessa integral é um dos principais objetivos do texto. Depois de desenvolver os conceitos necessários, apresentaremos alguns exemplos e provaremos existência e unicidade de solução para equações diferenciais estocásticas satisfazendo certas hipóteses.pt_BR
dc.description.abstractThis text presents some of the basic elements involved in an introductory study of stochastic differential equations. Such equations describe certain kinds of random perturbations on continuous time models. In our study, the randomness in these equations will be represented by a term involving the stochastic process known as Brownian Motion. For a mathematically rigorous treatment of these equations, we use the Itô Stochastic Integral. The construction of this integral is one of the main goals of the text. After developing the necessary concepts, we present some examples and prove existence and uniqueness of solution of stochastic differential equations satisfying some hypothesis.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectBrownian motionen
dc.subjectEquações diferenciais estocásticaspt_BR
dc.subjectMartingalespt_BR
dc.subjectMartingalesen
dc.subjectStochastic integralen
dc.subjectMovimento brownianopt_BR
dc.subjectItô's Formulaen
dc.subjectStochastic differential equationsen
dc.titleMovimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticaspt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000750471pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentInstituto de Matemáticapt_BR
dc.degree.programPrograma de Pós-Graduação em Matemáticapt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2010pt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR


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