Browsing Statistics - Undergraduate degree by Author "Bisognin, Cleber"
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Aplicativo web Shiny para modelos dicotômicos da TRI usando o pacote LTM do R
(2018) [Work completion of graduation]Resumo não disponível -
Avaliação numérica de um modelo de segregação alélica em espécies tetraploides : um estudo de simulação
(2013) [Work completion of graduation]Poliploidia, definida como a existência de mais de dois conjuntos de cromossomos (genomas) no mesmo núcleo, tem sido um importante mecanismo na evolução de eucariotos. Autopoliploidia e alopoliploidia são as duas principais ... -
Estimação de parâmetros em processos k-Factor GARMA (p,u,símbolo, q) com inovações símbolo-estáveis
(2018) [Work completion of graduation]Nosso objetivo neste trabalho é estudar séries temporais com as propriedades de longa dependência, com variância infinita, podendo ou não apresentar sazonalidade. Para tanto temos como objetivo principal estudar os processos ... -
Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa
(2011) [Work completion of graduation]O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos ... -
Estimação em processos ARMA com adição de termos de perturbação
(2011) [Work completion of graduation]Neste estudo proposto foram analisados modelos de volatilidade estocástica segundo processos Autorregressivos Médias Móveis (ARMA), denotados VE-ARMA(p,q), e com modelos ARMA(p,q) adicionado por perturbações. Modelos do ... -
Estimação em processos com longa dependência e sazonalidade
(2008) [Work completion of graduation]Neste trabalho analisamos alguns processos com as propriedades de longa dependência e sazonalidade. Nosso estudo tem por objetivo principal estudar alguns estimadores do parâmetro D do processo SARFIMA(O,D,O)s, onde s é a ... -
Estimação e previsão de processos k-Factor garma
(2009) [Work completion of graduation]Este trabalho baseia-se nos chamados processos k-Factor GARMA(p,u,λ, q). Foram estudadas as condições de estacionariedade e invertibilidade destes processos, suas representações autoregressiva e média móvel infinita, suas ... -
Identificação e avaliação do impacto de outliers em processos ARFIMA (p, d, q)
(2014) [Work completion of graduation]Atualmente um dos problemas mais importantes no estudo de séries temporais é a presença de outliers, isto é, quando observações são afetadas por erros grosseiros ou fatores externos, como por exemplo, enchentes, greves e ... -
Modelo de mistura de distribuições independente
(2013) [Work completion of graduation]Neste trabalho apresentamos os Modelos de Mistura de Distribuições Independente. Estimação dos parâmetros pelo método da máxima verossimilhança e do algoritmo Expectation Maximization (EM). Além disso, realizamos estudos ... -
Modelos para previsão em séries temporais: uma aplicação para a taxa de desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre
(2010) [Work completion of graduation]Nesse trabalho serão apresentadas técnicas para previsão em séries temporais através da análise de dados reais. O dinamismo do mercado de trabalho e a consequente necessidade de estudos mais aprofundados, fez com que em ... -
Processos estocásticos k-Factor GARMA, um estudo de simulação e aplicação a série SOI (Southern Oscillation Index)
(2015) [Work completion of graduation]Neste artigo estudam-se os processos estoc asticos k-Factor GARMA(p;u; ; q) contaminados ou não por outliers. Sendo que essas interferências podem ser de dois tipos, outliers aditivos e outliers inovadores. Propõe-se três ... -
Processos k-Factor GARMA com adição de outliers aditivos
(2013) [Work completion of graduation]Neste trabalho estudamos os processos estocásticos k−Factor GARMA (p,u,ʎ, q), métodos de estimação clássicos (semiparamétricos e paramétricos) e robustos para os seus parâmetros quando o processo estocástico está ou não ...
