Browsing Statistics - Undergraduate degree by Author "Ziegelmann, Flavio Augusto"
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Comparação de medidas de risco na otimização de portfólios
(2023) [Work completion of graduation]Este estudo investiga alternativas à Teoria Moderna de Portfólio de Harry Markowitz, reconhecendo suas limitações em cenários de mercado desafiadores. Focalizamos a análise nas medidas de risco Second Lower Partial Moment ... -
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Desempenho do modelo estocástico de média-varância para o mercado brasileiro de ações
(2011) [Work completion of graduation]Os modelos de otimização de carteira de investimento têm ganhado atenção desde o trabalho de média-variância proposto por Markowitz (1952). Esta análise propõe um mecanismo para seleção de um portfólio de ativos, de modo ... -
Estimação de medidas de risco de mercado via modelos Garch :
(2018) [Work completion of graduation]Desde o surgimento do Acordo de Basiléia, em 1988, as instituições financeiras têm a obrigatoriedade de quantificar e informar aos órgãos regulatórios os riscos aos quais estão expostas. Além disso, o conhecimento destas ... -
Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH
(2018) [Work completion of graduation]O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ... -
Estratégias de pairs trading utilizando cointegração
(2023) [Work completion of graduation]Este trabalho teve como objetivo investigar a aplicação de uma estratégia de Pairs-Trading utilizando a teoria de cointegração para identificar pares de séries temporais que apresentavam uma relação de longo prazo. Foram ... -
Introdução à análise descritiva de dados funcionais
(2010) [Work completion of graduation]A Análise Estatística de Dados Funcionais é bastante recente e fornece uma nova forma de visualização, análise e interpretação dos dados. Essa nova maneira de representação está baseada na ideia de que cada observação é ... -
Modelos de séries temporais com mudança de regime markoviana
(2004) [Work completion of graduation]A análise de séries temporais se caracteriza pelo estudo de observações autocorrelacionadas ao longo do tempo. Neste trabalho abordaremos um caso particular de modelos de análise de séries temporais: Modelos com Mudança ... -
Modelos GARCH versus modelos com mudança de regime Markoviana na variância
(2004) [Work completion of graduation]Ao longo dos estudos e análises do comportamento de retornos financeiros percebeu-se que a variância altera-se a cada instante de tempo. Com esta motivação foram introduzidos modelos que tentam explicar esta variabilidade ... -
Predicting football matches with PARX-Copula models
(2024) [Work completion of graduation]O futebol é um esporte altamente lucrativo, que movimenta cada vez mais capital ao redor do mundo. Assim, nos tempos recentes, há um grande interesse em prever os resultados das partidas deste esporte. A adaptação de um ... -
Previsão da evolução da Covid-19 utilizando métodos de Machine Learning
(2021) [Work completion of graduation]Com o surgimento da recente pandemia global da Covid-19, vários modelos de previsão de séries temporais vêm sendo utilizados pelos governos como instrumentos na tomada de decisões, auxiliando na maneira de rastrear e ... -
Previsão das taxas de ocupação de hotéis no Brasil
(2019) [Work completion of graduation]Este estudo tem por objetivo avaliar a capacidade preditiva de dois modelos consagrados, um da área de séries temporais, outro de machine learning. Utilizamos dados diários das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste ... -
Previsão de desemprego em regiões metropolitanas do Brasil : um exercício empírico usando modelos SARIMA, VAR E VER
(2016) [Work completion of graduation]O presente trabalho propõe o encontro de um modelo econométrico dentro das classes SARIMA, VAR e VEC para prever o desemprego em algumas regiões metropolitanas do Brasil no período de 2014 a 2016. Os comportamentos da série ... -
Previsão de séries temporais : redes neurais artificiais vs. modelos ARIMA
(2004) [Work completion of graduation]Resumo não disponível -
Previsão de taxas de mortalidade usando o modelo Lee-Carter
(2021) [Work completion of graduation]Esta pesquisa é caracterizada por um estudo longitudinal, aplicado e quantitativo, utilizando os dados do Human Mortality Database - HMD. Os principais objetivos deste trabalho são a estimação e a previsão das taxas de ... -
Previsão de volatilidade realizada via modelos HAR e métodos de machine learning
(2023) [Work completion of graduation]Este estudo propõe realizar previsões para volatilidade realizada diária e comparar as previsões obtidas por diferentes métodos de machine learning e por um modelo benchmark. Os métodos utilizados são os seguintes: regressão ... -
Regressão semiparamétrica utilizando modelos de índice único
(2006) [Work completion of graduation]O interesse em modelagem não paramétrica e semiparamétrica tem crescido significativamente na última década. Uma importante razão para isso é o aumento da capacidade computacional, visto que os cálculos dos estimadores são ... -
Suavização não-paramétrica e análise de variância funcional
(2012) [Work completion of graduation]Análise de Dados Funcionais consiste em tratar e modelar problemas estatísticos onde as unidades amostrais são funções. Tal abordagem permite que novos problemas sejam tratados, propondo novas soluções e também trazendo ...
