Browsing Statistics - Undergraduate degree by Subject "Volatilidade"

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    • Estimação de medidas de risco de mercado via modelos Garch : 

      Silveira, Rafaela Pereira da (2018) [Work completion of graduation]
      Desde o surgimento do Acordo de Basiléia, em 1988, as instituições financeiras têm a obrigatoriedade de quantificar e informar aos órgãos regulatórios os riscos aos quais estão expostas. Além disso, o conhecimento destas ...

    • Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH 

      Velho, Desireè de Boer (2018) [Work completion of graduation]
      O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ...

    • Previsão de volatilidade realizada via modelos HAR e métodos de machine learning 

      Dorneles, Andressa de Oliveira (2023) [Work completion of graduation]
      Este estudo propõe realizar previsões para volatilidade realizada diária e comparar as previsões obtidas por diferentes métodos de machine learning e por um modelo benchmark. Os métodos utilizados são os seguintes: regressão ...