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dc.contributor.advisorKloeckner, Gilberto de Oliveirapt_BR
dc.contributor.authorEnde, Marta vonpt_BR
dc.date.accessioned2007-06-06T17:29:52Zpt_BR
dc.date.issued2002pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/3666pt_BR
dc.description.abstractO presente trabalho objetivou a realização de testes a fim de verificar a hipótese de normal backwardation no mercado futuro brasileiro dos contratos agropecuários negociados no período compreendido entre os anos de 1994 a 2001. Foram analisados os preços de ajuste de seis contratos: soja, milho, boi gordo, açúcar cristal, café e algodão. Tal hipótese foi defendida primordialmente por Keynes, e preconiza que os preços futuros são uma estimativa viesada do preço à vista no futuro e devem crescer até a data de vencimento, momento em que se equiparam ao preço à vista. A justificativa para esse comportamento centra-se no fato de que os especuladores exigem um prêmio pelo risco que incorrem, e somente aceitarão negociar mediante um desconto nos preços. Os resultados desse estudo mostram indícios para a confirmação da hipótese de normal backwardation no mercado futuro brasileiro, principalmente pelos resultados do teste de proporções e da regressão.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectMercado futuropt_BR
dc.subjectPreço : Produto agrícolapt_BR
dc.subjectAgropecuáriapt_BR
dc.subjectPreçospt_BR
dc.subjectAdministração financeirapt_BR
dc.subjectAnálise financeirapt_BR
dc.subjectContratospt_BR
dc.titleComportamento dos preços dos contratos agropecuários negociados na BM&F : a hipótese de "normal backwardation" no mercado futuro brasileiropt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000341446pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.programPrograma de Pós-Graduação em Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2002pt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR


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