Browsing Administration by Subject "Taxas de juros"
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Avaliação de derivativos de taxas de juros : uma aplicação do Modelo CIR sobre opções de IDI
(2015) [Dissertation]Este trabalho tem por objetivo principal aplicar o modelo de precificação de opções de taxas de juros proposto por Barbachan e Ornelas (2003), com base nos modelos de taxa de juro e avaliação de opções de Cox, Ingerssol e ... -
Estratégias de investimento utilizando cointegração na curva de juros brasileira
(2016) [Dissertation]Diversos são os benefícios e objetivos de um profundo entendimento técnico do comportamento das taxas de juros, tanto de uma economia madura como de uma emergente. Do planejamento à execução de política monetária e da ... -
A hipótese das expectativas da estrutura a termo da taxa de juros : teste para o caso brasileiro a partir de contratos futuros de DI
(2015) [Dissertation]Este trabalho testa a validade da Hipótese das Expectativas, segundo a qual as taxas de juros de longo prazo são formadas pela média das expectativas sobre as taxas de curto prazo futuras. O estudo baseia-se em dois artigos ...