Navegação Economia por Assunto "Cadeias de Markov"
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Ciclos de crédito na América Latina : uma abordagem usando modelos com mudança de regime markoviano
(2013) [Dissertação]Este trabalho tem objetivo de estudar os ciclos de crédito em cinco países da América Latina – Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru - usando modelos com mudança de regime markoviano univariados e multivariados. Alguns ... -
Ciclos internacionais de negócios : uma análise de mudança de regime markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos
(2002) [Dissertação]Este trabalho tem por objetivo promover uma análise dos ciclos econômicos de Brasil, Argentina e Estados Unidos, dando ênfase às mudanças de regimes ocorridas ao longo das flutuações experimentadas por esses países. Estudos ... -
Medo de interrupções : um modelo de mudanças markovianas de regimes para a volatilidade condicional do risco Brasil entre 1994 e 2002
(2003) [Dissertação]Esta dissertação procura promover uma análise da mudança de regimes na volatilidade condicional do risco Brasil, após a implementação do Real, com ênfase nas mudanças markovianas de regimes. De acordo com a literatura de ... -
Modelos de mudança de regime multivariados e evidência de contágio e interdependência
(2004) [Tese]Este trabalho estuda um tema relativamente recente na literatura econômica conhecido por contágio. Utilizando-se de modelos de mudança de regime markoviana multivariados (MS e MSGARCH) faz-se um estudo do comportamento das ... -
Mudança de regime markoviano : uma aplicação a séries econômicas brasileiras
(2003) [Tese]Os modelos não lineares de séries de tempo são aqui utilizados para verificar diferentes problemas de natureza macroeconômica nas variáveis brasileiras. Em relação ao comércio exterior, é estimado um mecanismo de correção ...
