Navegação por Assunto "Mean-variance"
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Aplicação de média-variância em criptomoedas : uma análise de investimentos desses ativos com a melhor relação de risco e retorno
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]A presente monografia se propõe a fazer uma análise de portfólios baseando-se na técnica de média-variância criada por Harry Markowitz. Essa pesquisa visa juntar importantes temas relacionados à área de finanças, como a ... -
Desempenho do modelo estocástico na média-variância para o mercado brasileiro de ações
(2012) [Artigo de periódico]Os modelos de média-variância deotimização de carteira apresentam questionamentos em relação ao seu efetivo desempenho devido ao chamado erro de estimação.Em consequência, a otimização estocástica vem aumentando sua ... -
Estimação não paramétrica de matriz de covariâncias condicional : uma aplicação na otimização de portfólios em fundos multimercados
(2017) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho fundamenta-se na teoria moderna do portfólio proposta por Markowitz (1952), que trata da diversificação de investimentos na relação entre a minimização do risco e na maximização dos retornos atrelados a uma ... -
Modelos de otimização de carteiras : uma aplicação da abordagem de Black-Litterman para o mercado brasileiro
(2017) [Trabalho de conclusão de graduação]O presente trabalho apresenta alguns modelos de otimização de carteiras desenvolvidos a partir do artigo de Markowitz (1952). Seu trabalho revolucionou a forma como o problema de alocação de ativos era abordado. Nele, o ... -
Seleção de carteiras com restrição da norma do vetor de alocação : uma aplicação a dados brasileiros
(2015) [Dissertação]Este trabalho estuda o problema de seleção de carteiras de variância mínima com base em uma recente metodologia para otimização de carteiras com restrições nas normas das exposições brutas proposta por Fan, Zhang e Yu ...