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Integração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteiras

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Integração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteiras

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Título Integração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteiras
Autor Pereira, Gabriel Matos
Orientador Filomena, Tiago Pascoal
Data 2014
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Programa de Pós-Graduação em Administração.
Assunto Carteiras de investimento
Gestão de contratos
Gestão de portfólio
Liquidez
[en] Liquidity
[en] Liquidity constraint
[en] Portfolio management
[en] Portfolio optimization
Resumo A liquidez é um fator importante no âmbito da gestão de carteiras. Em 2012, no Brasil, a CVM começou a exigir que todos bancos e corretoras mantenham um controle da liquidez de seus ativos/carteiras. Esse trabalho define uma medida e uma restrição de liquidez adequada ao mercado brasileiro, possível de ser incorporada em modelos de otimização de carteiras. As simulações realizadas com o modelo proposto demonstraram um alto nível de liquidação das carteiras formadas, próximo a 85%.
Abstract Liquidity is an important element in portfolio management. In 2012, in Brazil, CVM started to require all banks and brokerages to maintain control of the liquidity of its assets/portfolios. This work defines a liquidity measure and liquidity constraints proper to Brazilian market that can be attached to portfolio optimization models. The simulations with the proposed model evidence a high level of portfolio liquidation, close to 85%.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/103455
Arquivos Descrição Formato
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