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Investimento em mercado de capitais : estudo do equilíbrio entre riscos e retorno, através da diversificação eficiente

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Investimento em mercado de capitais : estudo do equilíbrio entre riscos e retorno, através da diversificação eficiente

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Título Investimento em mercado de capitais : estudo do equilíbrio entre riscos e retorno, através da diversificação eficiente
Autor Neves, Marlize Pereira das
Orientador Terra, Paulo Renato Soares
Data 2007
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de especialização a distância: Gestão de negócios financeiros - Banco do Brasil.
Assunto Banco do Brasil.
Estrutura de capital
Mercado de capitais
Risco financeiro : Mercado : Analise : Renda : Modelo : Taxa de juro
Resumo O presente trabalho apresenta a proposta de, a partir da Teoria Moderna de Carteira de Harry Markowitz, construir carteiras simuladas demonstrando a relação risco e retorno, a maximização do retorno e a redução do risco a partir da diversificação dos ativos na construção das carteiras. Para avaliação da performance, foram construídas noves carteiras e apresentado a evolução no período de janeiro de 1999 a agosto de 2007. Os resultados obtidos podem ser considerados como satisfatórios, averbando-se desta forma, a eficiência da teoria aplicada na prática, tendo em vista a redução do risco quando combinados ativos com correlação mais divergentes possíveis. No entanto, devido a magnitude do tema, sua dinâmica e complexidade, é notório a necessidade de análise complementar a cerca de cenários econômicos internos e externos, atuação e performance do segmento e dos resultados obtidos.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/14139
Arquivos Descrição Formato
000649899.pdf (1.072Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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