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A utilização do modelo da duração na administração de carteiras de renda fixa

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A utilização do modelo da duração na administração de carteiras de renda fixa

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Título A utilização do modelo da duração na administração de carteiras de renda fixa
Autor Borges, Paulo Ricardo
Orientador Kloeckner, Gilberto de Oliveira
Data 2008
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Especialização em Mercado de Capitais.
Assunto Carteira de títulos
Renda fixa
Taxa de juros
Resumo Com este trabalho apresentarei o modelo da duração como instrumento útil na avaliação de títulos de renda fixa. A duração é uma medida de prazo médio ponderado. Além da simples avaliação da maturidade de um título, ou de uma carteira de títulos, essa medida permite avaliar a sensibilidade do valor de um título (ou carteira de títulos) à variações na taxa de juro. O efeito de segunda ordem da taxa de juro sobre o valor do título (ou carteira) é conhecido como convexidade e também será abordado. Dentro do contexto de uma entidade fechada de previdência privada abordarei os aspectos legais da precificação de seus ativos e suas implicações. A estrutura a termo das taxas de juros impacta a precificação dos ativos razão pela qual apresentarei as teorias econômicas que tentam explicar a formação dessa estrutura.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/16810
Arquivos Descrição Formato
000685690.pdf (244.4Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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