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Modelos de séries temporais : uma aplicação na projeção de inadimplência de uma instituição financeira

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Modelos de séries temporais : uma aplicação na projeção de inadimplência de uma instituição financeira

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Título Modelos de séries temporais : uma aplicação na projeção de inadimplência de uma instituição financeira
Autor Segala, Angélica
Orientador Horta, Eduardo de Oliveira
Data 2017
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática e Estatística. Curso de Estatística: Bacharelado.
Assunto Análise de dados
Modelos de dados
Resumo Este trabalho propõe estimar modelos econométricos de séries temporais para prever o comportamento da Taxa de Inadimplência e do Saldo da Carteira de Crédito Pessoal de uma instituição financeira. O objetivo é produzir estimativas mais acuradas em relação aos modelos atualmente praticados. A metodologia ARIMAX é utilizada para incorporar variáveis macroeconômicas na modelagem, a fim de captar possíveis mudanças no cenário econômico. Os modelos propostos são comparados com o modelo univariado autoregressivo de ordem 1 e com o modelo atualmente praticado pela instituição financeira. Para ambas as séries, os resultados mostram que a inclusão de variáveis exógenas na estimação dos modelos produz erros quadráticos médios e erros quantílicos médios menores. Entre os quatro modelos propostos para a série que representa o Saldo da Carteira de Crédito, dois deles apesentaram redução estatisticamente significativa dos erros de previsão em relação ao modelo atualmente praticado pela instituição. Já para a série da Taxa de Inadimplência a redução dos erros de previsão foi estatisticamente significativa em relação ao modelo atualmente praticado pela instituição, para os quatro modelos propostos neste trabalho.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/169095
Arquivos Descrição Formato
001047749.pdf (1.107Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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