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Estudo do beta no mercado de ações brasileiro

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Estudo do beta no mercado de ações brasileiro

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Título Estudo do beta no mercado de ações brasileiro
Autor Pereira, Laily Almeida
Orientador Lamb, Roberto
Data 2010
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Administração.
Assunto Estabilidade
Mercado de ações
Resumo Este trabalho possui por finalidade analisar a estabilidade do beta no mercado de ações brasileiro. Para isto foram selecionadas 15 ações que compuseram o índice Ibovespa no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2009. Os betas destas ações foram calculados por meio de médias móveis em 6 diferentes janelas temporais: 3 e 6 meses e 1, 2, 3 e 5 anos. A partir destes dados foram calculados betas para cotações de fechamento e cotações médias buscando avaliar qual o tipo que apresenta betas mais estáveis, o objetivo também foi o de averiguar se há diferenças substanciais entre os valores calculados por uma ou por outra série de cotações. Os valores de betas calculados para todas as ações não se mantiveram constantes, entretanto, foi possível observar que a estabilidade aumenta quando a janela temporal é estendida, ou seja, para períodos mais longos há maior estabilidade nos valores dos betas. Também se verificou que as séries de cotações de fechamento e cotações médias apresentam betas diferentes.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/26707
Arquivos Descrição Formato
000752270.pdf (5.376Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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