Modelos de mudança de regime multivariados e evidência de contágio e interdependência
dc.contributor.advisor | Portugal, Marcelo Savino | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Patrícia Eller de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T17:38:42Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/4676 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho estuda um tema relativamente recente na literatura econômica conhecido por contágio. Utilizando-se de modelos de mudança de regime markoviana multivariados (MS e MSGARCH) faz-se um estudo do comportamento das correlações ao longo do tempo entre alguns mercados de ações. Vale dizer, as correlações entre mercados de ações latino-americanos (Brasil, Argentina e México) e entre mercados asiáticos (Tailândia, Malásia e Coréia do Sul). O período abrangido pela amostra vai de janeiro de 1994 a início de janeiro de 2002, cobrindo, assim, as crises econômico-financeiras vivenciadas a partir de meados da década de noventa (a crise mexicana, em 1994/95, a crise asiática, em 1997, a crise russa, em 1998, e a crise brasileira, em 1999). A análise do comportamento das correlações ao longo do tempo mostrou que, para os mercados latino-americanos não houve evidência de contágio no período considerado, e sim, interdependência entre eles. Por outro lado, para os mercados de ações asiáticos, constatou-se a ocorrência de contágio entre os mercados tailandês e coreano e entre os mercados malaio e coreano. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Mercado de ações : Ásia | pt_BR |
dc.subject | Mercado de ações : América Latina | pt_BR |
dc.subject | Cadeias de Markov | pt_BR |
dc.subject | Modelo econométrico | pt_BR |
dc.subject | Crise econômica | pt_BR |
dc.subject | Crise econômica : Ásia | pt_BR |
dc.title | Modelos de mudança de regime multivariados e evidência de contágio e interdependência | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000458705 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2004 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
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