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A formação do preço de liquidação das diferenças (PLD) e o impacto da volatilidade do cálculo das garantias financeiras

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A formação do preço de liquidação das diferenças (PLD) e o impacto da volatilidade do cálculo das garantias financeiras

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Título A formação do preço de liquidação das diferenças (PLD) e o impacto da volatilidade do cálculo das garantias financeiras
Autor Arnhold, Fernando Sossmeier
Orientador Haffner, Sérgio Luís
Data 2012
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Engenharia. Curso de Engenharia Elétrica.
Assunto Engenharia elétrica
[en] Financial guarantees
[en] Free energy market
[en] Marginal cost of operation
[en] Operation energy
[en] Settlement price differences
Resumo Criada para trazer segurança ao Sistema Interligado Nacional e garantir o adimplemento das negociações do Mercado de Curto Prazo, a atual metodologia do cálculo de Aporte de Garantias Financeiras está diretamente ligada ao problema da Operação Energética e a volatilidade do Custo Marginal de Operação (CMO), sendo este a principal referência para determinação do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Baseado em previsões para até quatro meses futuros deste PLD, as Garantias Financeiras serão precificadas considerando a diferença positiva entre contratos de energia registrados e carga declarada. Para uma estratégia de “exposição”, em que o agente opta em contratar um montante de energia menor do que efetivamente consome, estará sujeito às volatilidades inerentes à operação do sistema.
Abstract Created to bring security to the National Interconnected System, and ensure the due performance of the negotiations of Spot Market, the present methodology of calculating the Contribution of Financial Guarantees is directly linked to the problem of Energy Operation and the volatility of Marginal Cost of Operation (CMO), this the main reference for determining the Settlement Price Differences (PLD). Based on forecasts for up to four months ahead of the PLD, the Financial Guarantees will be priced considering the positive difference between energy contracts registered and declared load. For a strategy of "exposure", in which the agent chooses to hire a smaller amount of energy that actually consumes, will be incur to volatility inherent in the operation of the system.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/65432
Arquivos Descrição Formato
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