Repositório Digital

A- A A+

Sistemática para o uso do método do prêmio de risco implícito no preço de mercado para calcular taxas de desconto incorporando expectativas de desempenho futuro

.

Sistemática para o uso do método do prêmio de risco implícito no preço de mercado para calcular taxas de desconto incorporando expectativas de desempenho futuro

Mostrar registro completo

Estatísticas

Título Sistemática para o uso do método do prêmio de risco implícito no preço de mercado para calcular taxas de desconto incorporando expectativas de desempenho futuro
Autor Pezerico, Felipe Guidotti
Orientador Kliemann Neto, Francisco Jose
Data 2012
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Engenharia. Curso de Engenharia de Produção.
Assunto Engenharia de producao
Resumo A determinação da taxa adequada para descontar fluxos de caixa para determinado projeto é uma discussão central na Teoria de Finanças Moderna. Este trabalho discute os principais modelos de determinação de taxas de desconto, e defende o uso do Dividend Growth Model para estimar o custo de capital. O artigo destaca o fato de o modelo ser o único a incorporar expectativas futuras no cálculo e faz uma aplicação para a economia brasileira usando o Índice Bovespa como carteira de mercado. O trabalho ainda propõe uma sistemática para aplicar o modelo incorporando o dinamismo do mercado globalizado atual, revisitando constantemente as variáveis utilizadas.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/65645
Arquivos Descrição Formato
000857898.pdf (338.9Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

Este item está licenciado na Creative Commons License

Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(ões)


Mostrar registro completo

Percorrer



  • O autor é titular dos direitos autorais dos documentos disponíveis neste repositório e é vedada, nos termos da lei, a comercialização de qualquer espécie sem sua autorização prévia.
    Projeto gráfico elaborado pelo Caixola - Clube de Criação Fabico/UFRGS Powered by DSpace software, Version 1.8.1.