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Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa

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Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa

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Título Relação entre a taxa Selic e o índice Bovespa
Autor Zimnoch, Gisele
Orientador Macêdo, Guilherme Ribeiro de
Data 2012
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Especialização em Finanças.
Assunto Mercado de capitais
Taxas de juros
Resumo O objetivo deste estudo é verificar se há relação entre a variável econômica taxa básica de juros, a Selic, e o retorno dos ativos do mercado acionário, representado pelo Ibovespa. Além disso, busca identificar se a direção desta relação é positiva ou negativa. A análise compreendeu o período de julho de 1996, após a criação do Comitê de Política Monetária (COPOM), a junho de 2012, período de recentes e consecutivas reduções das taxas de juros do país. A ferramenta estatística para realizar o estudo foi o coeficiente de correlação linear de Pearson, através do qual evidenciou-se que a Selic e o Ibovespa correlacionam-se fortemente e negativamente na maior parte do período verificado, mas que a partir de 2010 a relação inverte-se passando a ser positiva, fato até então não verificado na conjuntura econômica do país.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/83565
Arquivos Descrição Formato
000906791.pdf (357.2Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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